Stochastic Modelling of Financial Markets aiming to develop new concepts for Goal-Based Investment Solutions during Decumulation Phase

Data inizio
1 maggio 2021
Durata (mesi) 
6
Dipartimenti
Informatica
Responsabili (o referenti locali)
Di Persio Luca

Allianz Global Investors GmbH finanzia la presente atività di ricerca per l'ottimizzazione di soluzioni di investimento goal-baed durante la fase di accumulo, e con particolare riferimento all'analisi di Processi di asset allocation, alle tecniche di simulazione back-testing and forward-looking , ed a soluzioni d'investimento mirate, soluzioni pensionistiche private e aziendali e portfolio-approaches ad ampio spettro. I risultati e le applicazioni mirano a derivare metodi di previsione basate sullo studio di serie temporali finanziarie tramite  metodi NN e metodi statistici per lo studio di serie temporali multivariate, al fine di ottimizzare i risultati degli investimenti, la gestione dei fondi pensione e il trattamento efficace delle interazioni tra strategie assicurative diverse nel quadro delle attese normative europee nell'ambito.

Enti finanziatori:

Allianz Global Investors GmbH
Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

Partecipanti al progetto

Luca Di Persio
Professore associato
Alessandro Spazzini

Collaboratori esterni

Kai Wallbaum
Allianz Global Investors GmbH
Aree di ricerca coinvolte dal progetto
Sistemi intelligenti
Probability and statistics

Attività

Strutture