Stochastic Approaches for Forecasting and Hedging in Energy Markets

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Data inizio
1 dicembre 2016
Durata (mesi) 
24
Dipartimenti
Informatica
Responsabili (o referenti locali)
Di Persio Luca

Questo progetto mira a sfruttare le recenti tecniche nel quadro dell'analisi stocastica, per ottenere informazioni sul futuro comportamento dei mercati energetici. Saranno presi in considerazione metodi previsionali basati su una rigorosa modellizzazione di specifiche equazioni differenziali parziali stocastiche, guidate da processi di Poisson controllati.
 

Enti finanziatori:

Beefree srl
Finanziamento: assegnato e gestito dal Dipartimento

Partecipanti al progetto

Luca Di Persio
Professore associato

Attività

Aree di ricerca

Gruppi di ricerca

Dottorati di Ricerca

Strutture

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