Luca Di Persio

Foto,  26 gennaio 2015
Qualifica
Professore associato
Settore disciplinare
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Settore di Ricerca (ERC)
PE1_13 - Probability

Ufficio
Ca' Vignal 2,  Piano 2,  Stanza 10.A
Telefono
+39 045 802 7968
E-mail
luca|dipersio*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

Riceve su appuntamento da fissare via e-mail.                      

Curriculum

Luca Di Persio si occupa di:

  •  Equazioni Differenziali Stocastiche (anche alle derivate parziali) finito-infinito dimensionale
  •  Espansioni asintotiche per integrali finito-infinito dimensionali
  •  Sistemi di particelle interagenti, passeggiate cauali in mezzo aleatorio
  •  Giochi a campo medio
  •  Analisi di serie storiche ed applicazioni in Finanza Matematica
  •  Metodi numerici per la Finanza Matematica
  • Reti neurali ed applicazioni

Le sue pubblicazioni si collocano su riviste dedicate all'analisi stocastica ed alle sue applicazioni, con particolare riferimento alla modellizzazione stocastica di problemi
in Finanza Matematica. Nel medesimo ambiente si inserisce la sua attività congressuale, tanto dal punto di vista dell'organizzazione, quanto da quello della partecipazione
come invited speaker, in consessi di rilievo internazionale.
La sua attività didattica, che si esplica anche nell'organizzazione di minicorsi tematici in ambito stocastico ed applicazioni, è principalmente rivolta alla Teoria
della Probabilità, ivi compresi i metodi statistici per l'analisi di serie storiche. In particolare Luca Di Persio è responsabile del percorso didattico
in Finanza Matematica ( Laurea Magistrale in Matematica ) e ha tenuto/tiene i corsi di Probabilità, Sistemi Stocastici, Equazioni Differenziali Stocastiche.
Il docente è:

  • membro della scuola di Dottorato in Matematica, congiuntamente condotta dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento e dal Collegio di Matematica dell'Università di Verona
  • coordinatore del programma Erasmus+, attivato con le sed di Bielefeld, Monaco, Oslo e Wuppertal.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 41.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

Corso Nome Crediti totali Online Crediti del docente Moduli svolti da questo docente
Laurea magistrale in Data Science (LM Data) Statistical models for data science (2024/2025)   6   
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2023/2024)   6  eLearning
Laurea magistrale in Data Science Statistical models for data science (2023/2024)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic calculus (2023/2024)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2022/2023)   6  eLearning
Laurea magistrale in Data Science Statistical models for data science (2022/2023)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic calculus (2022/2023)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2021/2022)   6  eLearning
Laurea magistrale in Data Science Statistical models for data science (2021/2022)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic calculus (2021/2022)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Advanced topics in financial engineering (2020/2021)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2020/2021)   6  eLearning
Laurea magistrale in Data Science Probability for data science (2020/2021)   12  eLearning (Teoria)
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2020/2021)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic calculus (2020/2021)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Advanced topics in financial engineering (2019/2020)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2019/2020)   6  eLearning
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2019/2020)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic calculus (2019/2020)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2018/2019)   6  eLearning (Parte 1)
(Parte 2)
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2018/2019)   6  eLearning (Teoria)
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic differential equations (2018/2019)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2017/2018)   6  eLearning
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2017/2018)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Stochastic differential equations (2017/2018)   6  eLearning
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2016/2017)   6  eLearning
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2016/2017)   6   
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2015/2016)   6    (Teoria 1)
Laurea in Matematica Applicata Sistemi stocastici (2015/2016)   6    (Catene di Markov in tempo discreto)
(Analisi di serie temporali)
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2014/2015)   6    (Teoria 1)
(Esercitazioni)
Laurea in Matematica Applicata Probabilita' (2014/2015)   6    (Teoria)
Laurea magistrale in Mathematics Mathematical finance (2013/2014)   6    (Teoria 1)
(Esercitazioni)
Laurea in Matematica Applicata Probabilita' (2013/2014)   6    (Teoria)
Laurea in Matematica Applicata Probabilita' (2012/2013)   6    (Esercitazioni)
(Teoria)
Laurea in Matematica Applicata Probabilita' (2011/2012)   6   
Laurea in Informatica Probabilita' e statistica (2011/2012)   6    (Teoria)

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Gruppi di ricerca

INdAM - Unità di Ricerca dell'Università di Verona
Raccogliamo qui le attività scientifiche dell'Unità di Ricerca dell'Istituto Nazionale di alta Matematica INdAM presso l'Università di Verona
Mathematics - applications and modelling
Competenze
Argomento Descrizione Area di ricerca
Analisi stocastica Analisi stocastica, teoria delle equazioni differenziali stocastiche finito/infinito dimensionali, sistemistocastici di particelle interagenti, con applicazioni alla Finanza Matematica. Matematica - applicazioni e modelli
Stochastic analysis
Progetti
Titolo Data inizio
Studio dell'integrazione di strumenti di analisi stocastica con modelli di Machine Learning nel training e nel funzionamento dei Large Language Models (LLM) 07/02/24
Sviluppo di metodi di Intelligenza Artificiale per supporto vendita polizze assicurative 21/11/22
Stochastic Modelling of Financial Markets aiming to develop new concepts for Goal-Based Investment Solutions during Decumulation Phase 01/05/21
Studio e sviluppo di tecniche di apprendimento automatico per la predizione di dati volta all’ottimizzazione dei processi nel settore delle utilities 22/10/19
Metodi di controllo ottimo stocastico per l'analisi di problemi di debt-management 15/03/17
Energy markets management by stochastic methods 16/01/17
Advanced numerical methods for financial forecasting 12/01/17
Stochastic Approaches for Forecasting and Hedging in Energy Markets 01/12/16
Stochastic Partial Differential Equations and Stochastic Optimal Control with Applications to Mathematical Finance 21/03/16
Metodi di set-valued analysis e di teoria del trasporto ottimo per la modellizzazione di mercati finanziari con costi di transazione in ambito deterministico e stocastico. 12/03/15




Organizzazione

Strutture del dipartimento

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