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Il corso offre tecniche rigorose di valutazione dei contratti finanziari e di immunizzazione (copertura) del rischio ad essi connesso. Precise leggi economiche vengono abbinate a sofisticati strumenti quantitativi. Professionalmente, nei centri finanziari v’è ampia domanda di persone che hanno acquisito un buon controllo delle tecniche studiate nel corso.
Gli argomenti trattati includono:
• processi di Wiener e lemma di Ito;
• il modello di Black-Scholes-Merton;
Gli elementi di teoria (lezioni frontali) sono costantemente illustrati con applicazioni (esercitazioni).
Libri di testo:
- Materiale didattico (`lecture notes’) preparato dal docente.
- John Hull, "Options, Futures, and Other Derivatives", Sixth Edition (ISBN: 0-13-149908-4).
- Steven Shreve, "Stochastic Calculus for Finance I: Continuous-Time Models" (ISBN: 0-387-40101-6). Facoltativo.
Il voto è basato sull’esame scritto finale.
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