Introduzione alla modellizzazione matematica ed alla simulazione di sistemi stocastici con spazio degli stati discreto.
1)Successioni di variabili aleatorie. Martingale.
2)Costruzione, simulazione e proprietà asintotiche di :
- Catene di Markov in tempo discreto,
- Processi con rinnovi,
- Catene di Markov in tempo continuo.
Tesina e colloquio orale
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