Il corso esamina accuratamente le tecniche di misurazione e gestione del rischio connesso ad un portafo-glio di contratti finanziari. Sottili problemi di grande rilevanza pratica vengono discussi approfonditamente (un esempio è l’opportuno uso di diverse misure di probabilità per valutare il prezzo dei contratti e stu-diarne la legge di evoluzione nel tempo).
Gli argomenti trattati includono:
• `lettere greche’: le derivate parziali rilevanti per il Risk Management;
• Value at Risk;
• stima delle volatilità e delle correlazioni per il Risk Management;
• rischio di credito.
Gli elementi di teoria (lezioni frontali) sono costantemente illustrati con applicazioni (esercitazioni).
Libri di testo:
- Materiale didattico (`lecture notes’) preparato dal docente.
- John Hull, "Options, Futures, and Other Derivatives", Sixth Edition (ISBN: 0-13-149908-4).
Il voto è basato sull’esame scritto finale.
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