Relatore:
Matteo Tesser
- Fairmat Srl
martedì 25 febbraio 2014
alle ore
17.00
16:45 rinfresco; 17:00 inizio seminario
Nel talk verrà esemplificato come diversi strumenti derivati come coperture su tasso , buoni del tesoro, e strumenti di investimento strutturati su sottostanti equity (come le auto-callable), possono essere modellati e prezzati con un framework unificato ai fini di ottenere misure di pricing e rischiosità in un contesto dominato da normative (EMIR, IAS, Solvency,...). Si darà enfasi sia a problematiche di tipo numerico quantitativo che di tipo ingegneristico/architetturale.
