Portfolio models with robust estimators

Relatore:  Stefano Benati - Università di Trento
  martedì 15 maggio 2018 alle ore 14.30 Sala riunioni II piano
Variance estimators that are robust. The Optimal Median portfolio model. The Median/Risk portfolio models, integer linear
programming formulation, experimental results.
Contact person: Romeo Rizzi
 

Referente

Data pubblicazione
7 maggio 2018

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