Modellizzazione quantitativa di strumenti finanziari derivativi

Speaker:  Matteo Tesser - Fairmat Srl
  Tuesday, February 25, 2014 at 5:00 PM 16:45 rinfresco; 17:00 inizio seminario

Nel talk verrà  esemplificato come diversi strumenti  derivati come coperture su tasso , buoni del tesoro,  e strumenti di investimento strutturati su sottostanti equity (come le auto-callable), possono essere  modellati  e prezzati con un framework unificato ai fini di ottenere misure di pricing e rischiosità in un contesto dominato da normative (EMIR, IAS, Solvency,...).  Si darà enfasi sia a problematiche di tipo numerico quantitativo che di tipo ingegneristico/architetturale. 


Place
Ca' Vignal 3 - Piramide, Floor 0, Hall Verde

Programme Director
Luca Di Persio

Publication date
February 6, 2014

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