Advanced numerical methods for financial forecasting

Data inizio
12 gennaio 2017
Durata (mesi) 
10
Dipartimenti
Informatica
Responsabili (o referenti locali)
Di Persio Luca

Il progetto mira allo sviluppo di modelli teorici e numerici in ambito management, hedging, forecasting e risk assessment, per mezzo di tecniche evolute in ambito stocastico/statistico, e con particolare riferimento alla creazione di strumenti software per il calcolo numerico di quantità finanziarie di interesse. La modellistica sviluppata vedrà l'interazione sinergica di approcci caratterizzanti la teoria delle Equazioni Differenziali Stocastiche (alle derivate parziali), i metodi di analisi statistica delle serie storiche, lo studio di sistemi stocastici interagenti. I risultati teorici ottenuti verranno quindi tradotti in concrete implementazioni numeriche per la previsione di derivati finanziari altamente complessi.

Enti finanziatori:

Fairmat srl
Finanziamento: assegnato e gestito dal dipartimento

Partecipanti al progetto

Luca Di Persio
Ricercatore a tempo determinato

Attività

Strutture