Luca Di Persio

Foto,  26 gennaio 2015
Qualifica
Ricercatore a tempo determinato
Settore disciplinare
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Ufficio
Ca' Vignal 2,  Piano 2,  Stanza 10.A
Telefono
+39 045 802 7968
Fax
+39 045 802 7068
E-mail
luca|dipersio*univr|it <== Sostituire il carattere | con . e il carattere * con @ per avere indirizzo email corretto.

Orario di ricevimento

lunedì, Ore 14.30 - 16.30,   Ca' Vignal 2, piano 0, stanza 100

Curriculum

Luca Di Persio si occupa di:
  •  Equazioni Differenziali Stocastiche (anche alle derivate parziali) finito-infinito dimensionale
  •  Espansioni asintotiche per integrali finito-infinito dimensionali
  •  Sistemi di particelle interagenti, passeggiate cauali in mezzo aleatorio
  •  Giochi a campo medio
  •  Analisi di serie storiche ed applicazioni in Finanza Matematica
  •  Metodi numerici per la Finanza Matematica
  • Reti neurali ed applicazioni

Le sue pubblicazioni si collocano su riviste dedicate all'analisi stocastica ed alle sue applicazioni, con particolare riferimento alla modellizzazione stocastica di problemi
in Finanza Matematica. Nel medesimo ambiente si inserisce la sua attività congressuale, tanto dal punto di vista dell'organizzazione, quanto da quello della partecipazione
come invited speaker, in consessi di rilievo internazionale.

La sua attività didattica, che si esplica anche nell'organizzazione di minicorsi tematici in ambito stocastico ed applicazioni, è principalmente rivolta alla Teoria
della Probabilità, ivi compresi i metodi statistici per l'analisi di serie storiche. In particolare Luca Di Persio è responsabile del percorso didattico
in Finanza Matematica ( Laurea Magistrale in Matematica ) e ha tenuto/tiene i corsi di Probabilità, Sistemi Stocastici, Equazioni Differenziali Stocastiche.

Il docente è:
  • membro della scuola di Dottorato in Matematica, congiuntamente condotta dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento e dal Collegio di Matematica dell'Università di Verona
  • coordinatore del programma Erasmus+, attivato con le sed di Bielefeld, Monaco, Oslo e Wuppertal.
The research activity of Luca Di Persio is mainly focused on the following topics:
  •  Stochastic Partial Differential Equations (SPDEs) both in finite and infinite dimensions 
  • Asymptotic Expansion of finite-infinite Integrals
  •  Interacting Particle Systems, Random Walk in Random Media 
  •  Mean Field Games
  •  Time series Analysis and applications to Mathematical Finance 
  • Numerical Methods for Mathematical Finance 
  • Neural networks and applications 

His articles are published by journals mainly devoted to Stochastic Analysis and its applications, particularly with respect to the modelisation of problems arising in the context of Mathematical Finance. Whitin the same ambit takes place his congressual activity, both as organizer and invited speaker to internationally recognized consesses.

His didactic activity, which extends to the organization of courses and lectures within the Stochastic Analysis and applications framework, is mainly devoted to the Theory of Probability and time series analysis. In particular, Luca Di Persio is in charge for the didactic path in Mathematical Finance (Master degree in Mathematics) and he teaches, or  he has taugtht, the following courses: Probability, Stochastic Systems, Stochastic Differential Euqations, Mathematical Finance.

Luca Di Persio is also
  • member of the PhD School in Mathematics, jointly organised by the Mathematics Department of the University of Trento and by the College of Mathematics of the Computer Science Department of the University of Verona
  • coordinator for the European mobility program Erasmus+, activated with the universities of Bielefeld, Munich, Oslo and Wuppertal.

Insegnamenti

Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 17.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.

 



Organizzazione

Strutture del dipartimento