Sistemi stocastici (2008/2009)

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Codice insegnamento
4S00254
Crediti
6
Coordinatore
Laura Maria Morato
Altri corsi di studio in cui è offerto
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L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
Teoria 5 MAT/06-PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA 1° Q Laura Maria Morato
Laboratorio 1 MAT/06-PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA 1° Q Marco Caliari

Obiettivi formativi

Modulo: Teoria
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Introduzione alla modellizzazione matematica ed alla simulazione di sistemi stocastici con spazio degli stati discreto.


Modulo: Laboratorio
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Uso dell'ambiente Matlab o GNU Octave per i Sistemi Stocastici.

Programma

Modulo: Teoria
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1)Successioni di variabili aleatorie. Martingale.

2)Costruzione, simulazione e proprietà asintotiche di :

- Catene di Markov in tempo discreto,
- Processi con rinnovi,
- Catene di Markov in tempo continuo.


Modulo: Laboratorio
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Calcolo e approssimazione di probabilità invarianti. Algoritmo di Metropolis.
Costruzione e simulazione di catene di Markov in tempo discreto e continuo,
processi con rinnovi e code.

Modalità d'esame

Modulo: Teoria
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Tesina e colloquio orale


Modulo: Laboratorio
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Risoluzione di esercizi assegnati da discutere al colloquio orale.