Relatore:
Michele Bonollo e Luca Di Persio
- M.Bonnolo (IMT Lucca - IASON) ; L. Di Persio (UniVr-Dept. Computer Science)
mercoledì 2 dicembre 2015
alle ore
9.00
Il meeting (articolato in due fasi di 3 ore 930-1230 e 14-17) si propone come un evento di studio intensivo ( sviluppato in collaborazione con
BCC Rovereto) delle principali tematiche caratterizzanti il tema del
rischio e la sua remunerazione nel portafoglio Crediti. Dal Funding al Credit VaR al Pricing dei loans.
L'incontro verrà arricchito da esempi e file excel consegnati dai relatori insieme a delle dispense inerenti gli argomenti trattati.
- Programma
- Rischio e sua remunerazione. Contesto generale
- Il "modello generale" di prcing un funzione di rischio, ricavo, capitale assorbito, funding (TIT), costi operativi
- Discussione dei parametri sensibili:
- Perdita Attesa. PD e LGD
- Capitale assorbito e Perdita inattesa. Approccio regolamentare vs. statistico
- Cost of Funding. Possibili segmentazioni. Logiche "di mercato" (grandi banche) vs logiche "vincolate" (banche piccole)
- Pricing di equilibrio e Markup
- Il modello statistico di rischio del portafoglio crediti. CreditVaR e ComponentVaR. Importanza di concentrazione e correlazione. La base pubblica Banca d'Italia. Calcolo rapido di indicatori
- Modello globale di monitoraggio e calcolo del pricing. "Stress" sulla qualità dei parametri
- Utilizzi Operativi. Discussione. Conclusioni.