Stochastic differential equations (2014/2015)

Codice insegnamento
4S001444
Docenti
Laura Maria Morato, Michele Bonollo
Coordinatore
Laura Maria Morato
crediti
6
Settore disciplinare
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Lingua di erogazione
Inglese
Sede
VERONA
Periodo
II sem. dal 2-mar-2015 al 12-giu-2015.

Orario lezioni

Obiettivi formativi

In questo corso verranno introdotti gli elementi di base del calcolo stocastico di Ito e delle Equazioni differenziali stocastiche, con applicazioni al controllo stocastico ed estensioni a casi in dimensione infinita.

Programma

Processi stocastici e martingale, Moto Browniano, Integrale di Ito, formula di Ito, esistenza ed unicità delle soluzioni, Formula di Feinman-Kac, applicazioni alla teoria del controllo stocastico, integrale stocastico in dimensione infinita , equazione stocastica lineare di diffusione,equazione stocastica di reazione-diffusione, equazione stocastica dei mezzi porosi.




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Modalità d'esame

Esame orale.