Scopo del corso di introdurre la teoria delle equazioni differenziali stocastiche in dimensione finita e di fornire la basi per la loro soluzione numerica.
Programma
a) Moto Browniano, Integrale Stocastico, Formula di Ito, Soluzioni forti e deboli di Equazioni Differenziali Stocastiche.
b) Metodi numerici per la soluzione di Equazioni Differenziali Stocastiche: il metodo di Eulero, la correzione di Milstein ed applicazioni.
Prerequisiti : un corso standard di Calcolo delle Probabilitˆ ed elementi di base delle teoria della misura e dell'integrazione.
Orale
Strada le Grazie 15
37134 Verona
Partita IVA
01541040232
Codice Fiscale
93009870234
© 2021 | Università degli studi di Verona | Credits
