Equazioni differenziali stocastiche (2011/2012)

Codice insegnamento
4S000962
Docente
Laura Maria Morato
Coordinatore
Laura Maria Morato
crediti
6
Settore disciplinare
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
II semestre, I semestre

Orario lezioni

Obiettivi formativi

Scopo del corso  di introdurre la teoria delle equazioni differenziali stocastiche in dimensione finita e di fornire la basi per la loro soluzione numerica.

Programma

Programma
a) Moto Browniano, Integrale Stocastico, Formula di Ito, Soluzioni forti e deboli di Equazioni Differenziali Stocastiche.
b) Metodi numerici per la soluzione di Equazioni Differenziali Stocastiche: il metodo di Eulero, la correzione di Milstein ed applicazioni.




Prerequisiti : un corso standard di Calcolo delle Probabilitˆ ed elementi di base delle teoria della misura e dell'integrazione.

Modalità d'esame

Orale