Matematica per il risk management (2007/2008)

Obiettivi formativi

Il corso esamina accuratamente le tecniche di misurazione e gestione del rischio connesso ad un portafo-glio di contratti finanziari. Sottili problemi di grande rilevanza pratica vengono discussi approfonditamente (un esempio è l’opportuno uso di diverse misure di probabilità per valutare il prezzo dei contratti e stu-diarne la legge di evoluzione nel tempo).

Gli argomenti trattati includono:

• `lettere greche’: le derivate parziali rilevanti per il Risk Management;
• Value at Risk;
• stima delle volatilità e delle correlazioni per il Risk Management;
• rischio di credito.

Gli elementi di teoria (lezioni frontali) sono costantemente illustrati con applicazioni (esercitazioni).


Libri di testo:

- Materiale didattico (`lecture notes’) preparato dal docente.
- John Hull, "Options, Futures, and Other Derivatives", Sixth Edition (ISBN: 0-13-149908-4).

Il voto è basato sull’esame scritto finale.