Matematica per i mercati finanziari (2007/2008)

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Corso disattivato non visibile

Codice insegnamento
4S00251
Crediti
8
Coordinatore
Alessandro Sbuelz
Avvisi relativi al corso Seminari relativi al corso
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
Seconda parte 4 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Q Alessandro Sbuelz
Prima parte 4 SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 2° Q Alessandro Sbuelz

Obiettivi formativi

Modulo: Prima e seconda parte
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Il corso offre tecniche rigorose di valutazione dei contratti finanziari e di immunizzazione (copertura) del rischio ad essi connesso. Precise leggi economiche vengono abbinate a sofisticati strumenti quantitativi. Professionalmente, nei centri finanziari v’è ampia domanda di persone che hanno acquisito un buon controllo delle tecniche studiate nel corso.

Programma

Modulo: Prima parte
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Gli argomenti trattati includono:

• la valutazione dei contratti `forward’;
• proprietà dei contratti d’opzione;
• `alberi binomiali’: valutazione e copertura;

Gli elementi di teoria (lezioni frontali) sono costantemente illustrati con applicazioni (esercitazioni).

Libri di testo:

- Materiale didattico (`lecture notes’) preparato dal docente.
- John Hull, "Options, Futures, and Other Derivatives", Sixth Edition (ISBN: 0-13-149908-4).
- Steven Shreve, "Stochastic Calculus for Finance I: Continuous-Time Models" (ISBN: 0-387-40101-6). Facoltativo.



Modulo: Seconda parte
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Gli argomenti trattati includono:

• processi di Wiener e lemma di Ito;
• il modello di Black-Scholes-Merton;

Gli elementi di teoria (lezioni frontali) sono costantemente illustrati con applicazioni (esercitazioni).


Libri di testo:

- Materiale didattico (`lecture notes’) preparato dal docente.
- John Hull, "Options, Futures, and Other Derivatives", Sixth Edition (ISBN: 0-13-149908-4).
- Steven Shreve, "Stochastic Calculus for Finance I: Continuous-Time Models" (ISBN: 0-387-40101-6). Facoltativo.

Modalità d'esame

Modulo: Prima parte
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Il voto è basato sull’esame scritto finale.

Modulo: Seconda parte
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Il voto è basato sull’esame scritto finale.

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