Il rischio e la sua remunerazione nel portafoglio Crediti. Dal Funding al Credit VaR al Pricing dei loans

Relatore:  Michele Bonollo e Luca Di Persio - M.Bonnolo (IMT Lucca - IASON) ; L. Di Persio (UniVr-Dept. Computer Science)
  mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 9.00
Il meeting (articolato in due fasi di 3 ore 930-1230 e 14-17) si propone come un evento di studio intensivo  ( sviluppato in collaborazione con BCC Rovereto) delle principali tematiche caratterizzanti il tema del   rischio e la sua remunerazione nel portafoglio Crediti. Dal Funding al Credit VaR al Pricing dei loans. 
L'incontro verrà arricchito da esempi e file excel consegnati dai relatori insieme a delle dispense inerenti gli argomenti trattati.
  • Programma 
    • Rischio e sua remunerazione. Contesto generale
    • Il "modello generale" di prcing un funzione di rischio, ricavo, capitale assorbito, funding (TIT), costi operativi
    • Discussione dei parametri sensibili:
      • Perdita Attesa. PD e LGD
      • Capitale assorbito e Perdita inattesa. Approccio regolamentare vs. statistico
      • Cost of Funding. Possibili segmentazioni. Logiche "di mercato" (grandi banche) vs logiche "vincolate" (banche piccole)
      • Pricing di equilibrio e Markup
    • Il modello statistico di rischio del portafoglio crediti. CreditVaR e ComponentVaR. Importanza di concentrazione e correlazione. La base pubblica Banca d'Italia. Calcolo rapido di indicatori
    • Modello globale di monitoraggio e calcolo del pricing. "Stress" sulla qualità dei parametri
    • Utilizzi Operativi. Discussione. Conclusioni.

Referente
Luca Di Persio

Referente esterno
Data pubblicazione
16 novembre 2015

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