Modellizzazione quantitativa di strumenti finanziari derivativi

Relatore:  Matteo Tesser - Fairmat Srl
  martedì 25 febbraio 2014 alle ore 17.00 16:45 rinfresco; 17:00 inizio seminario

Nel talk verrà  esemplificato come diversi strumenti  derivati come coperture su tasso , buoni del tesoro,  e strumenti di investimento strutturati su sottostanti equity (come le auto-callable), possono essere  modellati  e prezzati con un framework unificato ai fini di ottenere misure di pricing e rischiosità in un contesto dominato da normative (EMIR, IAS, Solvency,...).  Si darà enfasi sia a problematiche di tipo numerico quantitativo che di tipo ingegneristico/architetturale. 


Luogo
Ca' Vignal - Piramide, Piano 0, Sala Verde

Referente
Luca Di Persio

Referente esterno
Data pubblicazione
6 febbraio 2014

Offerta formativa

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