Econometria (2017/2018)

Codice insegnamento
4S01951
Docente
Laura Magazzini
Coordinatore
Laura Magazzini
crediti
6
Settore disciplinare
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
I sem. dal 2-ott-2017 al 31-gen-2018.

Orario lezioni

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Obiettivi formativi

Il corso si propone di fondere nozioni economiche e strumenti statistici in uno schema organico al fine di acquisire le competenze necessarie all'analisi quantitativa ed empirica dei fenomeni economici. Numerose applicazioni di carattere economico saranno presentate durante il corso con lo scopo di fornire agli studenti consapevolezza dell'approccio empirico nello studio dell'economia, dimestichezza nell'analisi dei dati economici e capacità di utilizzare software specifici per analisi quantitative.

Programma

1. Introduzione
- Domande economiche e dati economici
- Richiami di probabilità
- Richiami di statistica

2. Il modello di regressione
- Regressione lineare con un singolo regressore e regressione multipla
- Stima dei coefficienti del modello di regressione lineare
- Le assunzioni dei minimi quadrati
- Proprietà algebriche e statistiche degli stimatori OLS
- Verifica di ipotesi e intervalli di confidenza
- Bontà di adattamento del modello
- Eteroschedasticità ed omoschedasticità
- La distorsione da variabile omessa
- Stimatore dei minimi quadrati generalizzati
- Funzioni di regressione non lineari
- Valutazione di studi basati sulla regressione multipla

3. Introduzione a serie temporali e previsioni
- L’uso dei modelli di regressione per la previsione
- Autoregressioni
- Non stazionarietà: trend e rotture strutturali
- Stazionarietà del modello AR(1)
- Stima degli effetti causali dinamici

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

Prova scritta in laboratorio informatico.
La prova di esame viene svolta in laboratorio informatico, dura due ore e copre l’intero programma del corso. La prova mira a valutare la comprensione dello studente delle tecniche per lo svolgimento di analisi econometriche su dati sezionali e serie storiche. Durante la prova allo studente sarà richiesto di svolgere un'analisi di dati attraverso il software econometrico Gretl, utilizzato durante le esercitazioni. Saranno inoltre previste domande su argomenti di teoria.

Statistiche per i requisiti di trasparenza (Attuazione Art. 2 del D.M. 31/10/2007, n. 544)

I dati relativi all'AA 2017/2018 non sono ancora disponibili