| Modulo | Crediti | Settore disciplinare | Periodo | Docenti |
|---|---|---|---|---|
| Prima parte | 4 | SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 2° Q |
Angelica Gianfreda
|
| Seconda parte | 4 | SECS-S/06-METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | 2° Q |
Angelica Gianfreda
|
Modulo: Prima parte
-------
--
Modulo: Seconda parte
-------
--
Modulo: Prima parte
-------
Gli argomenti relativi alla Prima Parte del Corso riguardano:
1. Descrizione dei Mercati Finanziari e degli Operatori.
2. Definizioni e Classificazioni degli Strumenti Finanziari: Bonds, Stocks, Forwards (Futures) ed Opzioni. Descrizione delle loro caratteristiche e dei tipi di sottostante.
3. Nozioni di Arbitraggio e Completezza. Definizioni ed Applicazioni per: i) determinare il Prezzo Forward, ii) derivare la Call—Put Parity, iii) studiare Opzioni con diverse scadenze, iv) confrontare Opzioni Europee ed Americane.
4. Cenni sull'Utilizzo di questi derivati, sulle loro possibili Combinazioni e sulle Strategie Operative.
Le nozioni teoriche verranno presentate durante le lezioni frontali tramite l'ausilio di slides. Approfondimenti tecnici alla lavagna (formulazioni e derivazioni matematiche) affiancheranno la trattazione. Esempi, esercizi ed applicazioni verranno presentate ed analizzate durante le lezioni, dopo la relativa parte teorica.
Libri di testo:
- John Hull, "Options, Futures, e Altri Derivati", Sixth Edition, traduzione a cura di E. Barone
- Marek Capinski e Tomasz Zastawniak, "Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering", Springer, ISBN 1-85233-330-8
- Simon Benninga, "Modelli Finanziari: La Finanza con Excel", McGraw-Hill, traduzione a cura di Cristiano Zazzara, ISBN 9788838608650 (consultazione)
- Materiale didattico preparato dal docente
Modulo: Seconda parte
-------
Gli argomenti relativi alla Seconda Parte del Corso riguardano:
1. L' Option Pricing: il modello binomiale ad uno, due e più stadi con una o più azioni. 2. Nozioni di valutazione neutrale verso il Rischio, Backward Induction, Portafogli di Replica, Copertura Statica e Dinamica. 3. La valutazione di Opzioni Europee ed Americane. 4. La convergenza del Modello CRR al Modello di Black--Scholes (BS). Derivazione alternativa dell'equazione di BS partendo dall'equazione del calore. 5. Tassi di Interesse: dal tempo Discreto al tempo Continuo. Alcuni modelli a Tempo Discreto.
Libri di testo:
- John Hull, "Options, Futures, e Altri Derivati", Sixth Edition, traduzione a cura di E. Barone
- Marek Capinski e Tomasz Zastawniak, "Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering", Springer, ISBN 1-85233-330-8
- Simon Benninga, "Modelli Finanziari: La Finanza con Excel", McGraw-Hill, traduzione a cura di Cristiano Zazzara, ISBN 9788838608650 (consultazione)
- Materiale didattico preparato dal docente
Modulo: Prima parte
-------
L'esame consiste in una prova scritta ed una orale.
Modulo: Seconda parte
-------
L'esame consiste in una prova scritta ed una orale.
© 2024 | Università degli studi di Verona
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>
