Econometria dei mercati finanziari (2007/2008)

Corso disattivato non visibile

Codice insegnamento
4S00241
Crediti
4
Coordinatore
Laura Magazzini
L'insegnamento è organizzato come segue:
Modulo Crediti Settore disciplinare Periodo Docenti
modulo base 3 SECS-P/05-ECONOMETRIA 1° Q Laura Magazzini
modulo avanzato 1 SECS-P/05-ECONOMETRIA 1° Q Laura Magazzini

Obiettivi formativi

Modulo: modulo base
-------
Il corso si propone di fondere nozioni economiche e strumenti statistici in uno schema organico in modo che gli studenti acquisiscano competenze relative all’analisi quantitativa ed empirica dei fenomeni economici.


Modulo: modulo avanzato
-------
Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per l'analisi dei mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

Modulo: modulo base ------- 1. Richiami di inferenza statistica.
2. Il modello di regressione lineare semplice e multipla e sua stima con il metodo dei minimi quadrati ordinari.
3. Inferenza nel modello di regressione.
4. La diagnostica nel modello lineare: test di corretta specificazione della media condizionale, test di corretta specificazione della varianza condizionale.
Modulo: modulo avanzato ------- In questo modulo le tecniche econometriche saranno utilizzate per la soluzione di problemi relativi ai mercati finanziari. Saranno analizzati: - Capital Asset Pricing Model, - Stima della frontiera efficiente, - Analisi di performance I materiali del corso sono disponibili sulla pagina web del docente: http://dse.univr.it/magazzini

Modalità d'esame

Modulo: modulo base
-------
Prova scritta


Modulo: modulo avanzato
-------
Prova scritta.